Korzystanie z sauny Fińskiej polega na przemiennym nagrzewaniu ciała i jego oziębianiu - co najmniej dwa lub trzy razy. Mówimy, że przechodzimy przez dwa lub trzy etapy sauny. Z sauny należy korzystać zupełnie nago aby umożliwić dotarcie do skóry bez żadnych przeszkód, ciepłu promieniowanemu z gorących drewnianych powierzchni, z sufitu i ścian, jak i z pieca. Ubrania kąpielowe zatrzymują pot na ciele, co mogłoby podrażniać skórę i powodować egzemę. Dodatkowo, stanowią one przeszkodę dla swobodnego odparowywania wody z powierzchni skóry.